FX168金融市场日报第1317期(2016年6月1日)
上一交易日市况回顾
民调结果反转重挫英镑，消费支出强劲美元高位盘整。国际黄金价格反弹，欧美股市双双收低，国际油价先涨后跌。本交易日，市场关注美国ISM数据、美联储褐皮书等基本面事件。外汇：欧元/美元收报1.1131；英镑/美元收报1.4481；澳元/美元收报0.7231；美元/日元收报110.71；美元/加元收报1.3091；美元/瑞郎收报0.9938。大宗商品：现货金收报1215.30美元/盎司；Comex期金收报1217.50美元/盎司；现货银收报16.00美元/盎司；Comex期银收报15.994美元/盎司；布伦特原油收报49.69美元/桶；NYMEX原油收报49.10美元/桶。欧美股市：道琼工业指数收低86.02点，或0.48%，报17,787.20点；标准普尔500指数收低2.10点，或0.1%，报2,096.96点；Nasdaq指数收升14.55点，或0.29%，收报4,948.06点。英国富时100指数跌0.64%，收报6,230.79点。法股CAC 40指数回落0.53%，收报4,505.62点。德国DAX指数下跌0.68%，收报10,262.74点。
经济数据方面，据周二(5月31日)的一份政府报告，美国4月个人消费支出创近7年以来的最快增速，凸显了在第一季度经济放缓以后，美国家庭准备为经济重启涨势注入动力。美国商务部公布的数据显示，美国4月个人消费支出月率增长1.0%，预期走高0.7%，3月修正为持平。数据还称，美联储所青睐的通胀衡量指标--美国个人消费支出物价指数月率攀升0.3%，创2015年5月以来的最大增幅。加拿大统计局周二(5月31日)公布，第一季经济增速弱于预期，环比年率为增长2.4%，但出口录得增长。加拿大统计局还下修了去年第四季GDP数据，将当季的GDP环比年率从此前的增长0.8%修正为增长0.5%。
汇市
上一交易日纽约时段欧元/美元开于1.1168，时段内震荡下挫，尾盘波动于1.1131附近。由于美联储近期释放出更加鹰派的基调，美欧政策差异再度闯入视野，欧元料将因此承压下滑。美国经济加速发展，而欧洲数据看似却向相反方向奔去。从技术面看，MACD绿色动能柱小幅收缩，KDJ指标低位向上，显示汇价下行压力有所减弱。上行初步阻力位于1.1162，进一步阻力位于1.1192，更关键阻力位于1.1213；汇价下行的初步支撑位于1.1111，进一步支撑位于1.1090，更关键支撑位于1.1060。英镑/美元开于1.4646，时段内重挫逾150点，尾盘交投于1.4484附近。有市场人士指出，英镑短线走势料将继续受到民调结果以及美元走势指引。从技术面看，MACD绿色动能柱大幅拉伸，KDJ指标指向中线下方，显示汇价下行动能仍在释放。汇价上行的初步阻力位于1.4648，进一步阻力位于1.4814，更关键阻力位于1.4907；汇价下行的初步支撑位于1.4389，进一步支撑位于1.4296，更关键支撑位于1.4130。美元/日元开于111.02，时段内小幅回落，尾盘盘整于110.70附近。除美联储6月份的加息预期升温对汇价构成了有力的支撑外，全球股市普涨市场的避险情绪降温打压避险货币日元也对汇价构成了一定的支撑。此外，日本央行将进一步放宽货币政策的预期升温也是支撑汇价走高的重要因素。从技术面看，MACD红色动能柱小幅收缩，KDJ指标高位死叉向下，预示汇价近期上行动能开始消退。汇价上行初步阻力位于111.20，进一步阻力位于111.68，更关键阻力位于112.04；汇价下行的初步支撑位于110.36，进一步支撑位于110.00，更关键支撑位于109.52。
股市
美国股市周二（5月31日）涨跌互见，标普500指数5月录得连续第三个月上涨，但今日小幅收低，因能源股走软，部分被亚马逊和避险公用事业股上涨所抵消。道琼工业指数收低86.02点，或0.48%，报17,787.20点；标准普尔500指数收低2.10点，或0.1%，报2,096.96点；Nasdaq指数收升14.55点，或0.29%，收报4,948.06点。根据汤森路透数据，美国各证交所约有82亿股成交，高于过去20日的平均日成交量约70亿股。纽约证交所涨跌股家数分别为1,648家和1,395家，比例为1.18:1；Nasdaq市场上涨和下跌股分别为1,591家和1,250家，比例为1.27：1。标普500指数成份股有25只触及52周新高，没有成份股触及新低；有81只Nasdaq指数成份股触及52周新高，21只触及新低。
欧洲股市周二（5月31日）走低，受累于银行股的疲弱表现，以及大众汽车在报告首季业绩后股价回落。STOXX 600指数和泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数双双收跌0.8%左右，不过，这两大指数本月连涨第三个月，并创去年11月以来最佳月度表现。英国富时100指数跌0.64%，收报6,230.79点。法股CAC 40指数回落0.53%，收报4,505.62点。德国DAX指数下跌0.68%，收报10,262.74点。尽管大众汽车公布首季营运获利意外增长，且正采取措施摆脱柴油车排放作假丑闻所造成的负面影响，但该股急挫2.6%，并拖累同业雷诺和戴姆勒走低。STOXX 600银行股指数回落1.6%，为表现最差的板块。意大利裕信银行(UniCredit) 、西班牙的Sabadell银行，以及瑞士信贷下跌2.6-4%不等。
债市
美国公债收益率周二（5月31日）从多周高位下跌，此前美股受一波好坏不一的经济数据影响而下滑，良莠不齐的经济数据打压了美联储6月升息预期。指标10年期公债价格尾盘下跌2/32，收益率报1.842%，低于上周五的1.854%。周二稍早升至1.89%的4月底以来最高。美国30年期公债价格持平至走高，收益率报2.641%，上周五尾盘报2.649%。两年期公债价格也基本持平，收益率报0.878%，上周五尾盘报0.915%。两年期公债收益率对联储升息预期最为敏感，从盘中稍早触及的逾两个月最高水平下跌。较长期公债收益率也回落，指标10年期公债在触及一个月高位后回落。
德债收益率周二（5月31日）下跌，逆转了稍早的升势，因民调结果显示，英国民众将在6月23日公投中转向支持“脱欧”，这帮助提振了对避险公债的需求。德国10年期公债收益率周二下跌3个基点，至0.14%，稍早升至0.19%。德债被认为是全球最安全的资产之一，成为脱欧疑虑的主要受益者。即使在美国近期升息预期增强时，收益率仍下跌。
随着央行逆回购放量、月末资金面紧势缓解，中国银行(601988,股吧)间债市周二(5月31日)早盘情绪回暖。一级市场上，国开行三期续发债定位均低于预期。二级反响则相对平淡，现券收益率仅微幅下跌。交易员称，步入6月仍面临MPA(宏观审慎评估体系)考核等不确定性，料债市短期还难脱僵持局面。周二剩余期限近10年的国开债160210券最新报价在3.3424%/3.3350%，上日尾盘为3.3475%/3.3425%。中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1609周二早盘收报100.255元，较上日结算价上涨0.07%；10年期国债主力合约T1609收报99.055元，较上日结算价上涨0.10%。中国国家开发银行上午招标增发的三、五、七年期固息债，中标收益率为2.9313%、3.1545%和3.4252%，低于此前2.96%、3.18%和3.44%的预测均值；三期债投标倍数亦均走高，分别为6.19倍、7.10倍和4.66倍。
商品市场
国际现货黄金周二（5月31日）亚市早盘开于1205.30之后小幅下挫，录得日内低点1205.00美元/盎司后触底反弹，多头强力上攻，金价小幅攀升后转盘整。欧市延续盘整，金价小幅下挫。美市止跌上涨，多头再度发力，录得日内高点1218.30美元/盎司后涨势趋缓，终收于1215.30美元/盎司。国际现货黄金周二（5月31日）亚市早盘开于1205.30美元/盎司，最高触及1218.30美元/盎司，最低下探1205.00美元/盎司，收于1215.30美元/盎司，上涨10.10美元，涨幅为0.84%。
COMEX 8月期金周二（5月31日）上涨0.8美元，涨幅0.06%，报1217.50美元/盎司。
美国WTI原油7月期货周二(5月31日)收跌0.23美元，跌幅0.47%，报49.10美元/桶，本月上涨6.34%。布伦特原油7月期货周二收跌0.07美元，或0.14%，报49.69美元/桶，本月上涨4.6%。夏季出行高峰即将到来增加了投资者的多头押注，不过强势美元和石油输出国组织(OPEC)产量维持高位依然令油价承压下挫。美国WTI原油期货价格盘中最低触及48.81美元/桶，布伦特原油期货价格盘中最低触及49.55美元/桶。
本交易日重点提示
欧元/美元如期下挫，前期空头可期待第二目标位。金银胶着于关键点位附近，都在等待破位行情的出现。
欧元/美元
近期走势：如期收低。欧元/美元此前达成了前期空头的初步目标1.1100。昨日表示“如果汇价本交易日能收低的话，预计后市仍有可能看向1.0995这一进一步目标。”欧元昨日最终的确收低，从而确认了下行风险。前期空头继续持有，目标1.0995和止损1.1223均不变。
贵金属
黄金：仍待破位。国际金价昨日温和反弹，日图仍未收于1205.95一线下方，后市继续等待破位行情的出现，特别是如果本交易日能收低的话。
白银：或进一步走低。国际银价在前期空头目标15.88达成后昨日基本收平，等待银价日图收低于15.85下方，从而给出看向15.37的信号，其上方阻力位于16.37一线。
经济数据方面，周三(6月1日)关注重点：22:00 美国5月ISM制造业采购经理人指数。
FX168编辑部
2016-6-1
