FX168金融市场日报第1320期(2016年6月10日)

　　上一交易日市况回顾

　　隔夜美国初请失业金人数数据表现良好，为美元止血。同时商品和股市普跌周四提振日元，因投资者对通胀长时间处于低位和负利率感到不安，将资金注入低风险资产。德国10年期公债和英国10年期公债收益率周四分别触及纪录低位0.024%和1.222%，收益率下跌重压银行股，并拖累全球股市的总体表现。日内关注美国6月密歇根大学消费者信心指数和加拿大5月失业率。外汇：欧元/美元收报1.1314；英镑/美元收报1.4458；澳元/美元收报0.7431；美元/日元收报107.08；美元/加元收报1.2723；美元/瑞郎收报0.9644。大宗商品：现货金收报1262.30美元/盎司；现货银收报17.26美元/盎司；布伦特原油收报51.95美元/桶；NYMEX原油收报50.56美元/桶。欧美股市：道琼工业指数降19.86点，或0.11%，至17985.19点；标准普尔500指数跌3.64点，或0.17%，至2115.48点；纳斯达克指数下挫16.026点，或0.32%，至4958.616点。英国富时100指数下跌1.1%，收报6231.89点。法股CAC 40指数下挫0.97%，收报4405.61点。德国DAX指数下挫1.25%，收报10088.87点。国际债市：美国公债收益率周四(6月9日)跌至2月以来最低，因在对全球成长前景忧心忡忡的背景下，油价和股市走低提振对对公债的避险买盘。德国10年期公债收益率周四(6月9日)触及纪录新低，进一步接近负值区域，因全球债市涨势加速。

　　经济数据方面，美国劳工部(DOL)公布的数据显示，美国6月4日当周季调后初请失业金人数为26.4万，依然处于较低水平，预估为27万，前值修正为26.8万。美国商务部(DOC)周四(6月9日)公布最新数据显示，美国4月批发库较前月增长0.6%，预估为增长0.1%，3月上修至增长0.2%，前值为增长0.1%。

　　汇市

　　上一交易日纽约时段欧元/美元开于1.1305，时段内震荡整固，尾盘波动于1.1318附近。欧元方面的下行风险也在加大，主要原因是英国存在潜在的退欧可能，市场需要紧盯即将到来的英国退欧公投态势。从技术面看，MACD红色动能柱小幅收缩，KDJ指标高位死叉向下，显示汇价上行动能有所消退。上行初步阻力位于1.1419，进一步阻力位于1.1444，更关键阻力位于1.1479；汇价下行的初步支撑位于1.1359，进一步支撑位于1.1324，更关键支撑位于1.1299。英镑/美元开于1.4457，时段内小幅回落，尾盘交投于1.4461附近。非农报告出炉后，英镑出现上涨，但涨势不及其它主要货币，同时兑十国集团(G10)货币(除美元之外)出现贬值，这一趋势在大约10天前就变得愈发明显，当时对英国公投结果的民调再度显示，脱欧阵营和留欧阵营将势均力敌。。从技术面看，MACD绿色动能柱基本持平，KDJ指标中线下方走平，显示汇价涨势有所减弱。汇价上行的初步阻力位于1.4568，进一步阻力位于1.4634，更关键阻力位于1.4668；汇价下行的初步支撑位于1.4468，进一步支撑位于1.4434，更关键支撑位于1.4368。美元/日元开于106.44，时段内重启涨势，尾盘盘整于106.94附近。受美联储提前加息预期降温以及避险情绪的支撑，日元近期走势依然坚挺。从技术面看，MACD绿色动能柱基本持平，KDJ指标低位重新拐头向下，预示汇价下行风险依然偏大。汇价上行初步阻力位于107.37，进一步阻力位于107.76，更关键阻力位于108.16；汇价下行的初步支撑位于106.58，进一步支撑位于106.18，更关键支撑位于105.79。

　　股市

　　美国股市在连涨三日后周四(6月9日)收盘下跌，因油价回落和全球经济成长忧虑促使投资者转向公债等风险较小的资产。油价也结束三日连升收低，拖累能源股下滑。不过今日跌幅不大，标普500指数离纪录收盘高位2,130.82点仅差不到16点。道琼工业指数降19.86点，或0.11%，至17985.19点；标准普尔500指数跌3.64点，或0.17%，至2115.48点；纳斯达克指数下挫16.026点，或0.32%，至4958.616点。周四纽约证交所连续第五日有超过200家上市公司股价触及52周高位，为2015年1月来首见。下周二和周三美联储官员将举行货币政策会议，预计将维持利率不变。尽管上周五公布的月度就业数据意外疲弱，但周一美联储主席叶伦的讲话描述的经济状况大致乐观，提振了市场信心。美国公债收益率降至2月来最低水准，因投资人担心全球经济成长。纽约证交所跌涨股家数分别为1,868家和1,148家，比例为1.63:1；纳斯达克市场下跌和上涨股分别为1,950家和868家，比例为2.25:1。标普500指数成份股有49只触及52周新高，没有成份股触及新低；有79只纳斯达克指数成份股触及52周新高，30只触及新低。

　　欧洲股市周四(6月9日)连续第二日下跌，受累于商品类股走疲，以及Essentra在发布利润预警后急挫。泛欧STOXX 600指数和FTSEurofirst 300指数均下跌约1%。在下跌的STOXX 600成份股中, Essentra急挫27.7%，此前公司警告称全年利润将下降，因其过滤产品市场状况具有挑战性，及一些大型项目延期。油价下挫拖累油气公司股价下挫。交易员在三个交易日连涨后锁定利润，但油价仍守在接近年内高位。油气股下跌1%，分析师称，油价下滑也推低基本资源类股，该类股急挫2.9%。

　　债市

　　美国公债收益率周四(6月9日)跌至2月以来最低，因在对全球成长前景忧心忡忡的背景下，油价和股市走低提振对对公债的避险买盘。英国和德国公债收益率触及纪录低位，因担忧英国本月稍后举行的退欧公投，以及欧洲央行开始在购债计划下购买公司债。上述因素提振了美国公债的吸引力，美债收益率远高于欧洲和日本等主要国家的公债。加拿大帝国商业银行(CIBC)驻纽约的美国公债交易部主管Tom Tucci称：“今日公债价格上扬，受对公债及其收益率的需求推动。”需求强劲扶助美国财政部今日进行的120亿美元30年期公债标售的得标利率降低，仅为2.475%，较纪录低位高出不到5个基点。本周财政部累积标售了560亿美元附息公债，今天是最后一波。道明证券驻纽约的利率策略师Gennadiy Goldberg表示：“今日的标售需求非常稳健，在收益率下降的情况下，投资者仍毫不犹豫地买入，这是全球利率不断走低的真正原因之一。”30年期公债价格尾盘上扬23/32，收益率报2.48%，为2月11日以来最低。指标10年期公债价格上涨8/32，收益率报1.68%，为2月24日以来最低。2年和10年期美国公债收益率曲线趋缓，有时候市场认为，这反映成长转弱。两年/10年期公债收益率差收窄至89个基点，为2008年来最窄。投资者本周对长债亲睐有加，在周二进行的240亿美元三年期公债标售中，间接投标的参与率降低。在周三标售中售出的200亿美元10年期公债中，投资基金、外国央行等间接投标的购买规模创纪录。

　　德国10年期公债收益率周四(6月9日)触及纪录新低，进一步接近负值区域，因全球债市涨势加速。对美国短期内加息的预期下降和包括本月英国退欧公投和西班牙选举在内的政治风险加剧，提振避险公债需求。美国10年期公债收益率降至2月来最低水准，英国10年期公债收益率触及纪录低点。德国10年期公债收益率跌至最低0.024%，这是连续第三日触及纪录低点。欧洲央行货币刺激计划也拉低德债收益率。

　　商品市场

　　国际现货黄金周四（6月9日）亚市早盘开于1262.30美元/盎司后小幅盘整下挫，金价涨跌不大。欧市延续跌势，录得日内低点1256.70美元/盎司后触底反弹，多头快步上攻，走出一波上涨行情。美市延续涨势，录得日内高点1271.60美元/盎司后转盘整，终收于1268.40美元/盎司。国际现货黄金周四（6月9日）亚市早盘开于1262.30美元/盎司，最高触及1271.60美元/盎司，最低下探1256.70美元/盎司，收于1268.40美元/盎司，上涨6.20美元，涨幅为0.49%。

　　COMEX 8月期金周四（6月9日）上涨10.4美元，涨幅0.82%，报1272.7美元/盎司。

　　美国WTI原油7月期货周四(6月9日)收跌0.67美元，或1.31%，报50.56美元/桶。布伦特原油8月期货周四收跌0.56美元，或1.07%，报51.95美元/桶。投资者获利了结成为油价今日收跌的主要推动因素，同时美元止血回升也令油价涨势受阻。美国WTI原油期货价格盘中最低触及50.23美元/桶，布伦特原油期货价格盘中最低触及51.54美元/桶。

　　本交易日重点提示

　　经济数据方面，周五(6月10日)关注重点：22:00 美国 6月密歇根大学现况指数；17:00 经济合作暨发展组织(OECD)公布欧盟和欧元区经济调查。

　　FX168编辑部

　　2016-6-10