FX168金融市场日报第1329期(2016年6月23日)

　　上一交易日市况回顾

　　美联储主席耶伦日内表示，经济形势发展喜忧参半，美国经济有了很大改善，而全球其他地方增长缓慢、强势美元造成拖累，认为通胀表现大体符合其个人预期，美联储考虑在条件满足情况下进一步加息。虽然美元指数日内从低位反弹，但依然承压于94关口下方。此外，因风险意愿重返市场，提振风险较大货币，英镑和欧元在英国脱欧公投前最后一日上涨。外汇：欧元/美元收报1.1293；英镑/美元收报1.4706；澳元/美元收报0.7499；美元/日元收报104.40；美元/加元收报1.2842；美元/瑞郎收报0.9583。大宗商品：现货金收报1266.10美元/盎司；Comex期金收报1270.00美元/盎司；布伦特原油收报49.88美元/桶；NYMEX原油收报49.13美元/桶。欧美股市：道琼工业指数下跌48.90点，或0.27%，至17,780.83点；标准普尔500指数下滑3.45点，或0.17%，至2,085.45点；纳斯达克指数收低10.44点，或0.22%，至4,833.32点。英国富时100指数升0.56%，收报6,261.19点。法股CAC 40指数上扬0.29%，收报4,380.03点。德国DAX指数上涨0.55%，收报10,071.06点。

　　经济数据方面，全美地产经纪商协会(NAR)周三(6月22日)公布的数据显示，美国5月NAR季调后成屋销售月率增加1.8%，预估为增加1.8%，年率为553万户，预估为555万户。而美国4月NAR季调后成屋销售月率确认为增长1.3%，年率为543万户。

　　汇市

　　上一交易日纽约时段欧元/美元开于1.1310，时段内震荡上行，尾盘波动于1.1329附近。欧洲央行行长德拉基昨日表示欧元区通胀水平仍然相当疲弱，必要时或采取进一步措施，随着退欧公投临近，市场的波动性较高，预料短期内汇价走势反覆。从技术面看，MACD红色动能柱小幅拉伸，KDJ指标中线上方继续上行，显示汇价下行压力已得到缓解。上行初步阻力位于1.1340，进一步阻力位于1.1387，更关键阻力位于1.1439；汇价下行的初步支撑位于1.1241，进一步支撑位于1.1189，更关键支撑位于1.1142。英镑/美元开于1.4719，时段内大幅拉升，尾盘交投于1.4778附近。受英国亲够议员Jo Cox遇袭身亡，上周晚些时候以及周一市场受到震动转而倾向于“留欧”，但当前这一势头可能有所停滞，“退欧”阵营仍在坚守阵地。从技术面看，MACD红色动能柱继续扩大，KDJ指标高位拐头向下，显示汇价或迎来回调。汇价上行的初步阻力位于1.4748，进一步阻力位于1.4846，更关键阻力位于1.4914；汇价下行的初步支撑位于1.4582，进一步支撑位于1.4514，更关键支撑位于1.4416。美元/日元开于104.68，时段内震荡盘整，尾盘盘整于104.73附近。日本公布的四月份议息会议纪要显示大部分委员认为国内通胀下行压力仍然较大，并表示负利率政策正对经济产生正面影响，或于必要时采取进一步宽松措施。同时因英国脱欧公投在即，市场避险情绪高涨，预料短期内汇价走势将保持震荡。从技术面看，MACD绿色动能柱小幅收缩，KDJ指标低位上行，预示汇价下行动能开始消退。汇价上行初步阻力位于104.72，进一步阻力位于105.05，更关键阻力位于105.25；汇价下行的初步支撑位于104.19，进一步支撑位于103.99，更关键支撑位于103.66。

　　股市

　　美国股市周三(6月22日)缩量下跌，交易商聚焦周四英国退欧公投。道琼工业指数下跌48.90点，或0.27%，至17,780.83点；标准普尔500指数下滑3.45点，或0.17%，至2,085.45点；纳斯达克指数收低10.44点，或0.22%，至4,833.32点。CBOE波动率指数收报21.17，为四个月最高水准。根据汤森路透数据，美国各证交所共计约63亿股成交，过去20日的日成交均值为68亿股。纽约证交所跌涨股家数比例为1.44:1；纳斯达克市场下跌和上涨股家数比例为1.45:1。标普500指数成份股有26只触及52周新高，三只成份股触及新低；有55只纳斯达克指数成份股触及52周新高，56只触及新低。

　　欧洲股市周三(6月22日)收涨，但脱离日内高位，因一份民调结果使投资者重新担心英国可能选择离开欧盟。目前离英国退欧公投开始仅剩数小时。英国富时100指数升0.56%，收报6,261.19点。法股CAC 40指数上扬0.29%，收报4,380.03点。德国DAX指数上涨0.55%，收报10,071.06点。STOXX　Europe 600指数上升0.4%，稍早上涨最多1%，至近两周最高水准。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数上涨0.5%，也从日内高位回落。这两项指数在过去四日均上涨，因对英国退欧的忧虑缓和。英国退欧忧虑令两项指数上周曾触及四个月低位。

　　债市

　　美国公债价格周三(6月22日)上涨，受避险买需带动，因在周四英国公投进行前的一天，两项民调显示英国退欧阵营支持率领先。指标10年期公债尾盘上涨3/32，收益率从周二尾盘的1.70%下降至1.69%。该收益率上周四降至近四年低点1.52%，因对英国退欧的担心加重，公债收益率在本周反弹，因英国退欧忧虑有所缓解。本周市场紧盯英国退欧公投前的民调结果，担心一旦决定退欧会在金融市场掀起轩然大波，致使其对美联储主席耶伦在国会所作的半年度证词陈述反应冷淡。公债价格上涨，此前调查公司Opinum和市场研究公司TNS周三公布的民调结果显示，英国退欧阵营的支持率上升。

　　投资者周三(6月22日)追高欧元区公债，他们的视线越过英国公投，关注美联储不急于升息、以及欧洲央行准备做更多努力来促进疲弱的经济增长。德国10年期公债收益率仅上涨1个基点，至0.06%，但仍较上周四触及的历史低点高出近10个基点；在那之后发生了英国亲欧盟议员遇害，使得英国续留欧盟动能升温。多数其他欧元区债券收益率日内下跌，包括那些最容易受到英国退欧疑虑冲击的南欧债券。葡萄牙10年期公债收益率跌至近两周最低水准。德国公债收益率近来的涨势缓和，低评级债券亦受追捧，此前欧美央行主事者均发表评论。

　　中国银行(601988,股吧)间债市周三(6月22日)资金面平稳，现券收益率在国债期货续涨引领下出现2-3个基点的下行。一级市场方面，财政部上午招标的三年期续发国债，也因二级向好，定位略低于预期。剩余期限近10年的国开债160210券最新成交3.2525%，周二尾盘为3.2750%。中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1609早盘收报100.79元人民币，较周二结算价涨0.09%；10年期国债主力合约T1609收报99.99元，较周二结算价大涨0.19%。对于外资行最新报告预计的6月底前降准，交易员认为，虽然不排除这种可能，但目前这种预期尚未成大气候。“日内现券回暖，应该还是属于正常的区间调整。”交易员表示，在资金面短暂的收敛过后，现券谨慎情绪减弱。由于资金压力有限，现券收益率因此回落2-3个基点，应该跟降准预期没关系。

　　商品市场

　　国际现货黄金周三（6月22日）亚市早盘开于1268.80美元/盎司后即下挫，日内低点1261.01美元/盎司后反弹，走出一波上涨行情，但不久转跌。欧市延续震荡走势，金价涨跌不定，但空方略占上风。美市录得日内高点1270.59后，仍维持震荡走势，终收于1266.10美元/盎司。国际现货黄金周三（6月22日）亚市早盘开于1268.80美元/盎司后，最低下探1261.01美元/盎司，最高上涨至1270.59美元/盎司，收于1266.10美元/盎司，下跌1.60美元，跌幅为0.13%。

　　COMEX 8月期金周三（6月22日）下跌2.5美元，跌幅0.2%，报1270.0美元/盎司。

　　美国WTI原油8月期货周三(6月22日)收跌0.72美元，或1.44%，报49.13美元/桶。布伦特原油8月期货周三收跌0.74美元，或1.46%，报49.88美元/桶。美国上周原油库存减幅逊于预期，同时汽油和精炼油库存双双上升令市场投资情绪降温，投资者在明日英国退欧公投完成之前将保持谨慎态度，不过美元回落为油价提供了一定支撑。美国WTI原油期货价格盘中最低触及48.41美元/桶，布伦特原油期货价格盘中最低触及49.19美元/桶。

　　本交易日重点提示

　　经济数据方面，周四(6月23日)关注重点：16:00 欧元区6月Markit制造业采购经理人指数初值；20:30 美国上周季调后初请失业金人数(万人)(至0618)；22:00 美国5月新屋销售(年化月率)；22:00 美国5月谘商会领先指标；英国举行脱欧公投。北京时间周五05:00所有投票点将停止投票，预计公投结果将于此后公布；16:00 奥斯陆 挪威央行宣布利率决议，并公布货币政策报告。

　　FX168编辑部

　　2016-6-23