FX168金融市场日报第1366期(2016年8月23日)

　　上一交易日市况回顾

　　费希尔鹰派言论为美元止血，日银降息迹象打压日元。欧美股市多数走低，国际金价小幅走低，国际油价回撤。本交易日，市场关注黑田东彦讲话。外汇：欧元/美元收报1.1317；英镑/美元收报1.3135；澳元/美元收报0.7624；美元/日元收报100.32；美元/加元收报1.2944；美元/瑞郎收报0.9621。大宗商品：现货金收报1338.53美元/盎司；Comex期金收报1343.4美元/盎司；现货银收报18.89美元/盎司；Comex期银收报18.859美元/盎司；布伦特原油收报49.16美元/桶；NYMEX原油收报47.05美元/桶。欧美股市：道琼工业指数收低23.15点，或0.12%，至18,529.42点；标准普尔500指数收跌1.23点，或0.06%，至2,182.64点；纳斯达克指数收高6.23点，或0.12%，收报5,244.60点。英股富时100指数收跌0.44%，法股CAC指数收挫0.24%，德股DAX指数收降0.47%。

　　经济数据方面，周一(8月22日)消息显示，上周加拿大人对个人财务状况的乐观程度触及逾1年最高，从而推动整体消费者信心提升，表明新任首相小特鲁多(Justin Trudeau)的财政措施开始产生积极影响。详细信息显示，上周彭博纳诺斯加拿大消费者信心指数(Bloomberg Nanos Canadian Confidence Index)从一周前的59.3升至59.9，而观测个人财政状况和就业安全感的分类指标从一周前的60.3攀升至61.1，触及2015年5月来最高水平。

　　汇市

　　上一交易日纽约时段欧元/美元开于1.1308，时段内小幅上扬，尾盘波动于1.1320附近。因市场缺乏重要经济数据作指引，预料欧元将暂时受惠美国加息预期下降，于近期高位徘徊。从技术面看，MACD红色动能柱小幅收缩，KDJ指标高位死叉向下，显示汇价近期下行风险有所加大。上行初步阻力位于1.1342，进一步阻力位于1.1366，更关键阻力位于1.1403；汇价下行的初步支撑位于1.1281，进一步支撑位于1.1244，更关键支撑位于1.1220。英镑/美元开于1.3095，时段内适度反弹，尾盘交投于1.3139附近。有消息指英国政府最快将于明年启动脱欧谈判，市场担忧过短的筹备时间可能对英国经济再度造成不利影响，市场继续关注与英国脱欧谈判的相关消息，预料在确实消息公布前，英镑走势将承压。从技术面看，MACD红色动能柱基本持平，KDJ指标高位死叉向下，显示汇价上行动能开始消退。汇价上行的初步阻力位于1.3185，进一步阻力位于1.3236，更关键阻力位于1.3315；汇价下行的初步支撑位于1.3055，进一步支撑位于1.2976，更关键支撑位于1.2925。美元/日元开于100.45，时段内微幅下挫，尾盘盘整于100.35附近。除美元指数自8周低位反弹回升对汇价构成了一定的支撑外，投资者对日本7月核心CPI数据的悲观预期和100.00关口所形成的技术面买盘都是支撑汇价反弹的重要因素。从技术面看，MACD绿色动能柱继续收缩，KDJ指标低位金叉向上，预示汇价已经出现反弹迹象。汇价上行初步阻力位于100.77，进一步阻力位于101.22，更关键阻力位于101.51；汇价下行的初步支撑位于100.03，进一步支撑位于99.74，更关键支撑位于99.29。

　　股市

　　美国股市周一(8月22日)收盘基本持平，因油价下跌打击能源类股下跌的影响，被生物科技类股的强劲表现所抵消。道琼工业指数收低23.15点，或0.12%，至18,529.42点；标准普尔500指数收跌1.23点，或0.06%，至2,182.64点；纳斯达克指数收高6.23点，或0.12%，收报5,244.60点。根据汤森路透数据，美国各证交所共计约53亿股成交，过去20日的平均日成交量63.8亿股。纽约证交所涨跌股家数比例为1.01:1；纳斯达克市场上涨和下跌股家数比例为1.19:1。标普500指数成份股有14只触及52周新高，没有成份股触及新低；有102只纳斯达克指数成份股触及52周新高，20只触及新低。

　　欧洲股市周一(8月22日)上涨，因瑞士化工公司先正达上涨，此前美国监管机构批准中国化工收购该公司。欧洲股市上周下跌。英股富时100指数收跌0.44%，法股CAC指数收挫0.24%，德股DAX指数收降0.47%。STOXX 600指数升0.1%，在上周录得6月以来最大周度跌幅后稳定下来。盘中一度升至英国6月公投脱欧后的最高水平，后回吐部分涨幅。

　　加拿大主要股指周一(8月22日)上涨，因连锁便利店运营商Alimentation Couche-Tard Inc买入美国同业后跳涨，且威朗制药聘请新的首席财务长后激升。多伦多证交所S&P/TSX综合股指收高60.73点，或0.41%，报14,748.19点。

　　债市

　　美国公债价格周一(8月22日)上涨，美联储主席耶伦将于周五发表讲话，投资者将仔细研读，寻找何时进行下次升息的线索。指标10年期公债价格升12/32，收益率报1.54%，上周五尾盘为1.58%。美债收益率前夜上涨， 此前美联储副主席费希尔周日表示，美联储已经接近达成充分就业与2%通胀目标。

　　葡萄牙10年期公债收益率周一(8月22日)自三周高位小幅回落，此前葡萄牙通过了一项信贷评等评估，缓解了外界关于该国可能处于评等被调降边缘的担忧。葡萄牙指标10年期公债收益率持稳于3.03%，从上周五触及的三周高位3.08%略微回落。上周初曾触及五个月低点2.69%。葡萄牙公债收益率上周创下近四个月来最大涨幅，因评级机构DBRS暗示其债信评等处于调降边缘。DBRS是欧洲央行认可的四家评级机构中，唯一一家给予葡萄牙投资级别评等的机构，使该国公债符合欧洲央行购债计划的条件。惠誉确认葡萄牙评等为BB+，评等展望为稳定，但惠誉评论葡萄牙的经济成长表现持续令人失望，则让一些分析师仍持谨慎态度。

　　中国银行(601988,股吧)间债市周一(8月22日)早盘现券窄幅整理，国债期货则止跌回稳；持续多日的调整后止盈回吐压力得到明显释放，不过资金偏紧势头仍无改观迹象，继续压制市场情绪，现券重新走强可能还有待蓄势。交易员并指出，基本面对债市支撑不变，进入下半年后利率债供给也有逐渐减少的势头，但央行近期对于资金面态度似乎有边际收紧迹象，其进一步动向对市场的影响需要密切关注。周一剩余期限近10年的国开债160210券最新报价在3.13%/3.1275%，上日为3.1250%/3.12%。同时中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1612周一早盘收报101.540元人民币，较上日结算价涨0.02%；10年期国债主力合约T1612收报101.225元，较上日结算价涨0.07%。一级市场方面，今日仅有湖南省两期一般地方债招标，三年和七年品种中标利率为2.43%和2.78%， 较投标区间下限上浮7和10个基点。对应投标倍数为1.57倍和1.67倍。市场资金面上，中国银行间市场周一早盘资金面仍旧偏紧，大行融出进一步收缩，以隔夜期限为主的短期资金供需压力有所加剧；而央行公开市场连续三日净回笼，亦加重市场对后期流动性的谨慎看法。中国央行公开市场今日进行1100亿元人民币七天期逆回购操作；考虑到今日1300亿元的到期量，据此计算，单日将净回笼200亿元。至此央行公开市场已连续三日单日净回笼。

　　商品市场

　　国际现货黄金周一（8月22日）亚市早盘开于于1341.22美元/盎司，开盘价也是当日最高价，之后即震荡下行，金价一路下挫录得日内低点1331.40美元/盎司。欧市止跌转盘整，多空拉锯激烈，之后多方发力，金价震荡上行。美市延续震荡行走势，但多方遭遇较大阻力，金价再转盘整，终收于1338.53美元/盎司。国际现货黄金周一（8月22日）亚市早盘开于1341.22美元/盎司，最低下探1331.40美元/盎司，最高上涨至1341.22美元/盎司，收于1338.53美元/盎司，下跌2.07美元，跌幅0.15%。

　　COMEX 12月期金周一（8月22日）下跌2.8美元，跌幅0.21%，报1343.4美元/盎司。

　　美国WTI原油10月期货周一(8月22日)收跌1.47美元，或3.03%，报47.05美元/桶。布伦特原油10月期货周一收跌1.72美元，或3.38%，报49.16美元/桶。中国燃油出口大增以及伊拉克和尼日利亚原油出口增加，均令原油市场供应过剩担忧再度升温，同时美国上周石油活跃钻井数连续第八周增加，令投资者担忧油价接近50美元关口激发了美国产油商的增产意愿，此外，美元回升也令油价承受了一定压力。美国WTI原油期货价格盘中最低触及47.36美元/桶，布伦特原油期货价格盘中最低触及49.11美元/桶。

　　本交易日重点提示

　　美元/日元空头持有，白银入场做空，黄金继续观望。日内关注黑田东彦讲话。

　　美元/日元

　　关键事件：黑田东彦讲话。本交易日北京时间12:00，黑田东彦将在日本央行金融科技会议上发表讲话。日本产经新闻(Sankei)上周六(8月20日)刊文称，日本央行行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)在接受采访时表示，日银有足够可能在9月宽松。如此明确的鸽派倾向，令其日内的讲话内容更为受到关注。

　　近期走势：跌势延续。美元/日元继续低位交投，短线下行风险犹存。前期空头继续持有，止损继续参考101.35，目标仍不做设置，等待止损下移来收窄潜在损失和兑现盈利。

　　贵金属

　　黄金

　　近期走势：区间完好。国际现货金昨日小幅下挫，继续维持之前的1312.95-1368.05区间不变，短线仍暂持观望态度。

　　白银：入场做空。白银昨日低开低走，短线下行风险明显。建议可适度入场做空，止损参考19.70，目标指向17.90水平。

　　经济数据方面，周二(8月23日)关注重点：12:00 黑田东彦在日本央行金融科技会议上发表讲话；16:00 欧元区8月制造业PMI；22:00 美国7月新屋销售。

　　FX168编辑部

　　2016-8-23