FX168金融市场日报第1367期(2016年8月24日)

　　上一交易日市况回顾

　　新屋销售激增对美元提振有限，市场静待耶伦周五讲话。欧美股市双双走高，国际金价走低，国际油价收涨。本交易日，市场适度关注美国楼市数据。外汇：欧元/美元收报1.1305；英镑/美元收报1.3195；澳元/美元收报0.7614；美元/日元收报100.23；美元/加元收报1.2911；美元/瑞郎收报0.9630。大宗商品：现货金收报1337.00美元/盎司；Comex期金收报1346.7美元/盎司；现货银收报18.81美元/盎司；Comex期银收报18.922美元/盎司；布伦特原油收报49.96美元/桶；NYMEX原油收报48.10美元/桶。欧美股市：道琼工业指数收高17.88点，或0.1%，至18,547.30点；标准普尔500指数收升4.26点，或0.2%，至2,186.90点；纳斯达克指数上涨15.48点，或0.3%，收报5,260.08点。泛欧STOXX 600指数收高0.9%，德股DAX指数上涨0.9%，法股CAC指数升0.7%。

　　经济数据方面，美国商务部(DOC)周二(8月23日)公布，美国7月新屋销售意外急增，触及近9年来最高水平，因需求全面增长，照亮了美国楼市前景。详细数据显示，美国7月新屋销售较前月急升12.4%至65.4万户，为2007年10月以来最高水准，预估为58万户。新屋在整个楼市的占比约为9.2%。此外，美国6月新屋销售被下修至58.2万户，前值为59.2万户。

　　汇市

　　上一交易日纽约时段欧元/美元开于1.1330，时段内小幅下跌，尾盘波动于1.1303附近。因市场并无重要经济数据公布，并且市场静待本周五全球央行行长年会上耶伦发表的讲话，日内欧元走势较为震荡。市场关注欧洲多国即将公布的PMI数据，预料在此前，欧元走势仍将反覆。从技术面看，MACD红色动能柱继续收缩，KDJ指标高位继续下行，显示汇价近期下行风险依然较大。上行初步阻力位于1.1342，进一步阻力位于1.1366，更关键阻力位于1.1403；汇价下行的初步支撑位于1.1281，进一步支撑位于1.1244，更关键支撑位于1.1220。英镑/美元开于1.3190，时段内适窄幅震荡，尾盘交投于1.3197附近。本周英国无重磅数据待公布，上周公布的多项宏观面数据普遍好于预期，表明脱欧给英国经济带来的恐慌情绪正在消退，英镑兑美元因此大幅飙升。从技术面看，MACD红色动能柱小幅拉伸，KDJ指标高位拐头向下，显示汇价上行动能开始消退。汇价上行的初步阻力位于1.3185，进一步阻力位于1.3236，更关键阻力位于1.3315；汇价下行的初步支撑位于1.3055，进一步支撑位于1.2976，更关键支撑位于1.2925。美元/日元开于100.08，时段内小幅回升，尾盘盘整于100.22附近。日本央行行长黑田东彦周末声称，现行利率存在进一步下调空间，负利率政策有望深化。美元兑日元空头短线加速离场。在此之前，日本首相安倍已表态称，近来日元明显已过度升值，原因是投资者认为日本当局很难再进一步新推宽松政策。从技术面看，MACD绿色动能柱稳步收缩，KDJ指标低位向上，预示汇价近期或继续反弹。汇价上行初步阻力位于100.77，进一步阻力位于101.22，更关键阻力位于101.51；汇价下行的初步支撑位于100.03，进一步支撑位于99.74，更关键支撑位于99.29。

　　股市

　　美国股市周二(8月23日)温和上涨，因科技股攀升，扶助提振纳斯达克指数触及盘中纪录高位，且楼市数据稳健，为经济可能增强动能提供证据。道琼工业指数收高17.88点，或0.1%，至18,547.30点；标准普尔500指数收升4.26点，或0.2%，至2,186.90点；纳斯达克指数上涨15.48点，或0.3%，收报5,260.08点。根据汤森路透数据，美国各证交所共计约55.6亿股成交，过去20日的平均日成交量63.3亿股。纽约证交所涨跌股家数比例为2.13:1；纳斯达克市场上涨和下跌股家数比例为1.87:1。标普500指数成份股有28只触及52周新高，没有成份股触及新低；有147只纳斯达克指数成份股触及52周新高，15只触及新低。

　　欧洲股市周二(8月23日)上涨，房屋建筑类股引领市场走坚，矿业股在昨日下跌后反弹。泛欧STOXX 600指数收高0.9%，德股DAX指数上涨0.9%，法股CAC指数升0.7%，受助于经济数据良好。同业Taylor Wimpey、Barratt Developments和Bellway攀升4-6.1%不等。欧洲基本资源指数急涨2.6%，是涨幅居首的板块。必和必拓、嘉能可和英美资源升幅介乎3-4.9%。意大利裕信银行劲升6.6%，因市场臆测，该行接近出售其在波兰的银行Bank Pekao的剩余持股，以改善资产负债表状况。其他意大利银行股也上升，扶助意大利FTSE MIB指数上涨2.5%，跑赢其他欧洲市场。英国富时100指数收高0.59%。

　　加拿大主要股指周二(8月23日)升至一周高位，一家加拿大主要银行盈利好于预期，支持金融股上涨，抵销材料股下跌带来的压力。多伦多证交所S&P/TSX综合股指收升16.58点，或0.11%，至14,764.77点，盘中触及8月15日来最高的14,796.56点。

　　债市

　　美国长期公债收益率曲线周二(8月23日)趋平，至一年半来最低水平，因投资者聚焦美联储主席耶伦是否会在周五讲话中持更鹰派论调。指标10年期美债价格收跌4/32，收益率报1.55%，高于周一的1.54%，收益率自7月中以来一直在1.45-1.63%区间波动。收益率曲线趋平，因进一步升息的可能性打压中期债券，同时美国政府也发行新的中短期债券。两年期和五年期公债对升息最为敏感。五年期和30年期公债收益率曲线趋平，利差周二最多跌至108.50个基点，为自2015年3月以来最小，后收于109.10个基点。美国财政部周二标售260亿美元两年期公债获稳健需求，得标利率为0.76%，略低于标售前的交易水平。美国财政部周三将标售340亿美元五年期公债，周四将标售280亿美元七年期公债。

　　德国公债收益率周二(8月23日)跌至一周低位，此前英国央行在量化宽松计划中不得不支付高价，向投资者买回长期公债。德国10年期公债收益率扭转稍早涨势，日内下跌2个基点至一周低位的负0.10%。英国10年期公债收益率也下滑2个基点，至0.54%，离上周稍早触及的纪录低点0.50%不远。多数其他欧元区公债收益率日内下滑，回吐稍早涨幅，受助于好于预期的欧元区数据，将使欧洲央行不急于放宽政策。

　　中国银行(601988,股吧)间债市周二(8月23日)早盘现券表现趋弱，国债期货亦未能延续上日强势重回调整，不过一级市场上国开新债需求依旧较为稳定，其中10年新券首发获市场热烈追捧。而目前流动性紧势未缓，央行扶助力度又极为有限，对于金融去杠杆的隐忧仍存，债市或还将面临一定压力。周二剩余期限近10年的国开债160210券最新报价在3.1345%/3.1275%，上日为3.1125%/3.1050%。一级市场方面，国开行上午招标发行的3/5/7/10/20年五期债中标结果多接近预期，其中备受关注的10年期新发债，中标利率为3.05%，此前市场预测均值为3.06%，投标倍数高达6.53倍；20年增发债定位则稍高。上海一银行交易员表示，今日国开招标结果尚可，特别是10年新债，“炒新”的热情令其需求相当火爆，不过相比之下二级表现还是比较弱，收益率普遍上行1-2个基点。市场资金面上，中国央行周二公开市场转为小额净投放，即使加上国库现金定存招标亦未明显缓解银行间市场资金紧势，除国开行等少量大行提供隔夜品种外，市场上七天以内流动性供给不多。中国央行公开市场今日进行了1000亿元七天逆回购，单日净投放200亿。此前连续三天净回笼。财政部稍后进行的500亿元三个月国库现金定存，利率2.80%，较上次涨5个基点。不过，周五还有400亿元国库现金定存到期，本周该因素实际仅提供了100亿元增量资金。

　　商品市场

　　国际现货黄金周二（8月23日）亚市早盘开于于1338.27美元/盎司后横盘整理，多头无力转下挫，录得日内低点1334.90美元/盎司后触底反弹。欧市延续反弹走势，金价震荡上行。美市多方发力，金价录得日内高点1344.53美元/盎司后转跌，再反弹，金价跌宕起伏，终收跌于1337.00美元/盎司。国际现货黄金周二（8月23日）亚市早盘开于1338.27美元/盎司，最低下探1334.90美元/盎司，最高上涨至1344.53美元/盎司，收于1337.00美元/盎司，下跌1.53美元，跌幅0.11%。

　　COMEX 12月期金周二（8月23日）上涨2.7美元，涨幅0.20%，报1346.7美元/盎司。

　　美国WTI原油10月期货周二(8月23日)收涨0.69美元，或1.46%，报48.10美元/桶。布伦特原油10月期货周二收涨0.80美元，或1.63%，报49.96美元/桶。有消息称伊朗发出信号，表示愿意支持有关提升油价的集体行动。该信号有助于重启下个月有关冻产协议的会谈，原油多头信心也大受鼓舞，不过遭受严重供应中断的产油国利比亚、伊拉克和尼日利亚上周都开始显示出扩大生产的迹象，恐将令刚刚开始的复苏势头遭到遏制。美国WTI原油期货价格盘中最高触及48.31美元/桶，布伦特原油期货价格盘中最高触及50.20美元/桶。

　　本交易日重点提示

　　美元/日元空头持有，白银此前的空头也继续持有，黄金继续高位区间交投，朝鲜飞弹对市场无影响。

　　美元/日元

　　近期走势：空头持有。美元/日元继续低位交投，前期空头继续持有，止损继续参考101.35，目标仍不做设置，等待止损下移来收窄潜在损失和兑现盈利。此前，美国国防部官员表示，美国监测和追踪到朝鲜发射了潜射导弹；朝鲜导弹飞行约300英里后落入日本海。日本首相安倍晋三官邸称，发射导弹违反国际法，将对朝鲜采取坚定的立场。不过，该事件对市场几无影响。投资者仍等待耶伦在杰克逊霍尔会议上的讲话。

　　贵金属

　　黄金

　　近期走势：继续高位区间。国际现货金昨日基本收平，继续维持之前的1312.95-1368.05区间不变，短线仍暂持观望态度。

　　白银：空头持有。白银昨日基本收平，总体弱势维系，短线下行风险仍明显。前期空头继续持有，止损参考19.70，目标指向17.90水平。

　　经济数据方面，周三(8月24日)关注重点：14:00 德国第二季度GDP；22:00 美国7月NAR季调后成屋销售。

　　FX168编辑部

　　2016-8-24