想要长期稳定盈利？请远离“完美”的交易！

　　‘亦遥’导师经过为期1个月及数十位测评用户的专业综合评审，正式成为期投圈导师！

　　马上来跟小Q一起深入了解导师吧！

　　新晋导师：亦遥

　　摘要

　　●我的交易理念是：在一定时间周期内，足够大的价格波动必然会出现。我要做的就是重复地、冒可控的风险抓到一定幅度的市场内价格的波动。

　　●止损设置：单品种的最初止损不超过总资金量的一定比例作为开仓仓位计算。

　　●仓位控制：我对各个品种的仓位控制逻辑，是尽量保障每个品种的开仓的风险暴露趋于一致。

　　导师介绍

　　亦遥导师：蔡亦遥先生

　　导师交易经历：

　　2011年开始股票交易，2012年开始期货交易，2014年开始外汇交易，目前主攻内盘期货交易。在市场摸爬滚打多年，2015年初，形成了成熟的交易理念。后经过多次实盘试验，理念与操作终于融合，构建了有合理回报率及受控的回撤，并符合性格的交易系统，2015年末至今，回撤受控，处于稳定盈利状态。

　　导师教育学习经历：

　　（小Q仰望~~这绝对一枚高科技含量的学霸呀~~）

　　实盘交易概况

　　（以上导师交易数据统计时间截至：2016年7月26日 15:15分 ）

　　小Q：亦遥导师您好，非常感谢您接受期投圈的专访！我看您的资料，您大学是学的是跟环境相关的专业，那么您又是如何开始接触到期货的？

　　导师：是的，我是学环境工程的，我就是传说中的理工男。说到接触期货，我记得是2011年，我参加工作还不久的时候，办公室里有人在聊炒股的事情，我也就顺便开了个股票账户。股票大概做了半年，大盘一直阴跌，没有赚钱的机会。后来我知道期货是‘双向交易’，比较灵活，于是我就开始走上了期货这条路，股票自此就没有再碰过了。我想可能是期货的独有魅力吧，让我一直坚持到了今天。

　　小Q：您刚接触期货交易的时候，是通过什么方式学习做交易的？看书、找老师学习还是自己摸索？就您看来，哪种方式更适合新进入这个行业的投资者？

　　导师：我本人很爱读书。我做很多事情前都会找书看看前人是怎么做的，更不要说期货交易如此大风险的事情，所以在进行真实的交易之前，我便看了一些书，其中《股票大作手回忆录》、《克罗谈期货策略》、《走出迷茫，走向成熟》《通往金融王国的自由之路》等这些书对我的影响还是挺大的。后来也是一直看书、做单、看帖同步交叉进行。花了3年的时间，才实现稳定盈利，感谢这些引路的先贤，让我慢慢形成了自己的交易理念，并构建了自己的交易系统。

　　我觉得对于新手来说，若有个经验丰富的老师在前面引路，对新进入的交易者快速进步应该是很有帮助的。当然老师不一定要像学校里的那样时刻在你身边，书籍、网络、或是类似于期投圈里的导师们都是可以学习的对象。

　　小Q：我看您的收益曲线图，第一眼的感觉就是您是程序化交易，但是据我初步了解，您是主观交易，只是有点量化的影子，您能详细跟我们说说吗？

　　导师：可以说是半程序化交易。主观基本不做调整，我的主观仅在于：

　　1、换月时手动操作。

　　2、一些小品种及波动比较低的品种，偶尔主观会微调仓位，目的是为了在大概相同的时间周期内保证各品种基本一致的开仓风险暴露。

　　现在是以文华随身行设置条件单的模式交易，我是量化交易的思维，但是通过人为去操作，并没有编入程序，但是未来会考虑采用程序化。

　　小Q：刚才提到您是量化思维，但是是手动交易的，那么您操作过程中会不会遇到难题呢？比如执行力方面？

　　导师：首先为什么交易者需要执行力去执行一个系统给出的交易信号呢？因为交易者觉得很难做到根据你的系统给出的信号做交易。而这又是因为交易者不信任这个系统，你觉得你的主观判断会比你的系统更加优秀。

　　但既然你已经做过了不少的完全主观交易，为什么不给你的系统一段时间让他来完全主宰你的交易，证明给你看，是你在市场里饱含着受行情上下波动起伏的种种复杂的情绪的主观交易优秀，还是你在盘后理智地开发的系统表现更好？

　　也许你开发的系统不够优秀到稳定盈利，但我相信，长期看，它跑过你的主观交易的概率并不小。

　　换句话说，如果你对你的交易系统完全信任，我相信，执行力的问题将不复存在。

　　小Q：您做期货已经有5年左右的时间了，在交易上有没有遇到一些挫折？您最大的交易感悟或者心得是什么？

　　导师：比较大的挫折目前还没有，因为我一直知道期货的风险性，仓位从来不会很大，所以还没有出现过短期的大的亏损，如果一定要说所谓的挫折，那应该是我刚开始接触期货那会，当时交易一直亏损，也没有人教，一直在自己摸索看书。

　　这五年里我最大的感悟是，在交易的领域里完全甘心放弃掉“完美”的想法，甚至避其远之。在我的开平仓策略里，注定是有一部分的浮盈是舍弃的，也就是说我每一次的交易都会确定把鱼头和鱼尾舍弃掉，只要鱼身。

　　我的取舍逻辑是：我希望在在交易生涯中，当做了10000次交易后，我能够确保我能每笔交易平均赚3分；而不是回首某几笔交易，我能赚9分，而另外的交易我1分都赚不了，反而亏损。对我目前来说，这是我最优的选择。

　　但如果交易者是用自己的理智克制住做到这些，理智就像外力，心就像是弹簧，每一次你用理智克制你的心灵，就像用力按压弹簧，弹簧越来越受力，迟早有一次，你的心会反抗你的理智，毁灭你的交易。也许这一刻来的很晚，在这一刻来临前，你也许做的很好，但它来的越晚，毁灭的越彻底。

　　所以上面的说的是要“心甘情愿”做到这些。

　　小Q：能不能跟我们大致介绍一下您的交易系统？

　　导师：我的交易理念是：在一定时间周期内，足够大的价格波动必然会出现。我要做的就是重复地、冒可控的风险抓到一定幅度的市场内价格的波动。当市场里出现小的波动，予以包容；当出现较大的波动获取去头去尾的鱼身盈利，而不大不小的波动造成的亏损，作为交易成本及风险释放的机会。

　　具体到每一笔交易，权益资金的绝对回撤率控制最大风险，从概率及正期望的角度整体看待交易，以一致的原则进出场，等待运气站到交易员这边。

　　完全放弃单笔交易的盈亏计较，耐心等待正期望概率保障下的较长时间周期（多笔交易）考量的，多品种对冲后的资金曲线上升的机会。

　　小Q：您在搭建系统时，比较注重盈亏比还是胜率或者其他哪项指标？

　　导师：我在设计系统时，盈亏比和胜率我都会关注，但我更关注长期看测试结果的数学期望，其实也就是这二者的平衡妥协的结果，而我最关注的，则是一个系统的回撤状况，盈利能力/最大回撤的比值是一个非常值得关注的参数。此外，开仓机会也是我会关注的一个维度。

　　小Q：您目前总共参与多少个品种的交易？不同品种的参与比重会不会有所不同？有没有某几个品种是重点参与的？

　　导师：目前7个品种，出于品种对冲的考虑，日后应该会再加一些品种。我对各个品种的仓位控制逻辑，是尽量保障每个品种的开仓的风险暴露趋于一致，意思就是每个品种的最大止损金额占我的总资金的比例基本一致。

　　小Q：我看您的持仓，几乎每个品种的持仓在5%左右，您的开仓比例有什么依据吗？之后一般在什么情况下会加仓或者减仓？

　　导师：我以比较流行的，单品种的最初止损不超过总资金量的一定比例作为开仓仓位计算。我很少加仓，到点位直接平仓不做减仓操作。但铝这个品种我有加仓的设置，很简单地顺着行情的方向金字塔加仓。

　　小Q：您主要依据哪些指标进出场？看几分钟的K线？

　　导师：我不看k线，只看价格，非要说的话，做单周期大概是小时线。我看价格的原因，是因为指标均由价格得来，价格才是最最贴近市场的指标，反应速度最快。

　　我最开始就说过，具体的交易系统是很个性化的东西，必须要符合你自己性格的系统，你才能用。所以我可以告诉你理念，但具体的系统需要自己构建。

　　小Q：对于一个期货交易者来说，止损是一件非常重要的事，那么导师您是如何设置止损的呢？

　　导师：从交易系统构建的角度谈谈止损，控制亏损，不一定要去花很大的精力去避免出现亏损，但必须控制住在亏损发生时，损失的资金量。包含单次亏损的资金不能太大，亏损的次数也不能过多。

　　小窍门：如果依靠技术面来止损，最好稍微放大一点点止损，防止误伤。技术面的止损，前提条件还是要有资金保护。

　　我认为正确的止损设置如下：

　　一：建仓的仓位要轻（单笔损失较小）；

　　二：止损点与开仓点的距离不可过远；

　　三：允许行情与做单的方向有一定的反向波动的空间。

　　第二条和第三条看起来有点矛盾，但第二条体现的是点位（开仓机会）的重要性，也体现了减少开仓次数的重要性，第三条体现的是容错空间，减少止损次数。当然这里的止损说的是第一次建仓的止损，当行情对你有利时，逐步加仓和移动止损保护利润，有时也是非常必要的。

　　从大的宏观上来看，做的每一次交易都是你一生中所做的全部交易中的也许是1万次中的一次。你在每一笔交易中要做的，是利用你的经验和仓位控制、止损控制使得你在这一笔交易前获得一个正的数学期望值。这样，当你离开这个市场时，你会有很多亏损的交易，但大量的正期望的交易，会最终反馈给你一个好的结果。

　　小Q：在您眼中，您觉得什么样的策略才能在瞬息万变的期货市场中生存？

　　导师：我认为，交易系统的形式并不是最重要的，更重要的其背后的理念支撑。一个正确的交易理念，可以在其基础上衍生出诸多的符合各交易者个性的系统。

　　理念为功力，系统为招数，功力到了，任何招数都可以发挥巨大的威力。还记得乔峰在聚贤庄施展最常见的洪拳大杀四方吗？

　　以趋势跟踪理念为例，你的系统要确保的是如何用一些比较小的代价，来确保你在趋势来临不久后就能身处其中，而当趋势反转不久后就抽身离开。所谓的系统就是提供一个你判断趋势的工具，这个工具可以是k线，可以是均线，可以是诸多指标，甚至是价格本身，都没有问题，而且长期来看，效果应该是趋同的。

　　小Q：任何策略都会有失效的时候，对此您怎么看？您会经常对您的策略进行调整吗？目前是否有继续筹备新的策略？

　　导师：我认为任何策略都会有失效的一段时间，因为任何系统不能完美地契合所有时间段的行情或品质。但是如果你的系统背后的理念支撑是正确的，合你胃口的行情迟早会回来补偿你，不要轻易地去优化你的系统，优化后最符合当前行情的交易系统，很大概率不会匹配未来的市场。

　　目前我是单策略在做，未来我会加入多策略、多周期的系统，不是为了更多的盈利，而是力图资金曲线更加平滑。

　　小Q：您在平时生活中除了交易还有什么兴趣爱好？您认为还有哪些其他爱好也会有助于培养良好的习惯和思维模式，会对交易有所帮助？

　　导师：我平时爱看看书，看看帖子，看看电影，看看球赛。德州扑克的打法有点类似于期货交易的逻辑，新手不妨试试，注意背后的理念及逻辑。

　　小Q：作为过来人，能否给新手一些建议，如何才能避免在期货市场多交学费？

　　导师：我的建议是，先通过读书和做单，慢慢积累感觉，再跳出来，站在一个比较高的角度，审视交易和你自己，获得正确的交易理念。再在交易理念的指导下，构建出属于你的交易系统的框架。“跳出来”很重要，就像走迷宫一样，一直埋着头走，总也走不出来，站在一个高的角度，路就会比较清晰了。

　　测评报告（部分）

　　上图为部分参与亦遥导师测评用户提交的报告内容，想要查看全部完整测评报告可于2016年7月20日起进入【亦遥导师】教室详情页的【测评报告】板块中查看！

　　测评用户评价（部分）

　　测评用户：汤*

　　老师是全品种小仓位对冲交易趋势交易者，止盈止损反手灵活迅速，波段操作坚决，趋势做对的情况下在放弃部分利润的情况下一般要吃到自己认可大波段利润才会终结一笔交易。趋势能力强，盈利能力稳定，适合不经常操作的人跟单，但是作为跟单者要跟单必须跟老师全套单，因为老师有些单子是对冲单，为了控制整体收益和回撤，牺牲部分利润，保证总体收益。

　　测评用户：g**a

　　老师个人趋势操作能力很强，对市场有一套独特的自我理解和交易系统，并愿意在群里与大家交流分享，这点是很可贵的。而且盈利能力非常强，并且及其注重资金的回撤率。这点对保护新手及普通交易者会起到非常好的保护作用。老师属于非常典型的技术面趋势交易者，中短线多品种的配合建仓，并且具有极强的执行能力，不会拖泥带水贻误战机。老师绝对是近期平台新加入的导师中，实力非常强劲的佼佼者。而且操作风格无论是用手机还是电脑，基本都可以跟得上操作。

　　测评用户：青山**

　　亦遥导师的策略虽然是主观策略，但是他的策略完全可以做成一套出色的量化模型。导师的理念可以说已经达到了百里挑一的境界。导师不但本身的技术、心态到位，对量化策略的研究和理解也很深入，我很认同他的操作理念。导师自己的操作理念经常会在群里和大家交流，也会写成文章详细阐述，可以看出导师已经形成了自己的行之有效操作理念、操作策略，经过这段时间的测评，也可以证明导师的水平确实是毋庸置疑的，通过和导师的交流我也学到了很多东西，感谢导师的教导。

　　测评用户：松**士

　　导师的交易理念非常强大，交易执行规范，平易近人，交流沟通顺畅。最值得称赞的是导师将他的交易理念和交易系统以及系统的执行结合得非常好，结合多品种持仓，盈利能力非常稳健，回撤在正常范围之内，风险不大。通过一个月来的跟单以及交流，觉得作为期投圈的导师，值得信赖。

　　

　　

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