FX168金融市场日报第1326期(2016年6月20日)

　　上一交易日市况回顾

　　美联储2016年票委布拉德暗示今年或仅加息一次，而2017年和2018年都不会再加息。布拉德之前一直以鹰派而著称，近期立场趋于“鸽化”，也显示出官员对美国经济复苏的忧虑。美元指数震荡回落，日内最低触及94.08，较隔夜触及的近两周高位95.17回落逾百点。Cox遇害令市场对英国首相卡梅伦可能推迟原定于6月23日举行的退欧公投，或可能推高留欧阵营支持率的臆测升温。近几日民调显示，留欧阵营支持率略后于退欧阵营。外汇：欧元/美元收报1.1273；英镑/美元收报1.4357；澳元/美元收报0.7395；美元/日元收报104.09；美元/加元收报1.2891；美元/瑞郎收报0.9593。大宗商品：现货金收报1279.00美元/盎司；Comex期金收报1297.80美元/盎司；布伦特原油收报49.17美元/桶；NYMEX原油收报47.98美元/桶。欧美股市：道琼工业指数下跌57.94点，或0.33%，收报17,675.16点；标准普尔500指数收低6.77点，或0.33%，报2,071.22点；纳斯达克指数下滑44.58点，或0.92%，收报4,800.34点。英国富时100指数收高1.19%，收报6,021.09点。法股CAC 40指数收涨0.98%，收报4,193.83点。德国DAX指数收高0.85%，收报9,631.36点。

　　经济数据方面，美国商务部周五(6月17日)公布的数据显示，美国5月房屋开工率下滑，因多户房屋开工减少，但建筑许可进一步增加，暗示未来房屋开工会出现反弹，支撑第二季经济增长。

　　汇市

　　上一交易日纽约时段欧元/美元开于1.1289，时段内小幅下挫，最终收于1.1276，本周上涨0.22%。由于本周美联储会议声明偏向鸽派，美元承压为汇价反弹提供一定条件。从技术面看，MACD红色动能柱收缩殆尽，KDJ指标中线附件金叉向上，显示汇价近期或进入盘整。上行初步支阻力于1.1303，进一步阻力位于1.1380，更关键阻力位于1.1466；汇价下行的初步支撑位于1.1140，进一步支撑位于1.1054，更关键支撑位于1.0977。英镑/美元开于1.4298，时段内大幅反弹，最终收于1.4357，本周上涨0.75%。本周稍早，英镑大跌，因市场担心英国公投结果若为退欧，可能在全球金融市场以及欧洲政局掀起轩然大波。从技术面看，MACD绿色动能柱小幅收缩，KDJ指标低位向上，表明汇价近期下行风险有所降低。汇价上行的初步阻力位于1.4298，进一步阻力位于1.4394，更关键阻力位于1.4538；汇价下行的初步支撑位于1.4058，进一步支撑位于1.3914，更关键支撑位于1.3818。美元/日元开于104.19，时段内震荡盘整，最终收于104.09，本周重挫2.67%。周四日本央行没有进一步放宽货币政策，投资者对日本央行的干预能力表示怀疑。从技术面看，MACD绿色动能柱大幅拉伸，KDJ指标低位走平，预示汇价下行动能仍未消退。汇价上行初步阻力位于105.64，进一步阻力位于107.02，更关键阻力位于108.04；汇价下行的初步支撑位于103.24，进一步支撑位于102.22，更关键支撑位于100.84。

　　股市

　　美国股市周五(6月17日)收低，苹果大跌拖累三大股指下滑，投资者为下周英国民众投票决定是否留在欧盟作准备。道琼工业指数下跌57.94点，或0.33%，收报17,675.16点；标准普尔500指数收低6.77点，或0.33%，报2,071.22点；纳斯达克指数下滑44.58点，或0.92%，收报4,800.34点。根据汤森路透数据，美国各证交所共计近90亿股成交，远高于过去20日的平均日成交量67亿股。纽约证交所涨跌股家数分别为1,844家和1,156家，比例为1.60:1；纳斯达克市场下跌和上涨股分别为1,599家和1,231家，比例为1.30:1。标普500指数成份股有12只触及52周新高，两只成份股触及新低；有39只纳斯达克指数成份股触及52周新高，41只触及新低。本周三大股指均下跌至少1%，纳斯达克指数下跌近2%。

　　近期遭受压力的银行股反弹提振欧洲股市周五(6月17日)上扬，希腊股市跑赢，但交易员称，下周迎来英国脱欧公投，市场将震荡。泛欧STOXX 600指数升1.4%，FTSEurofirst 300指数涨1.2%。但两指数本周均下跌逾2%，周四跌至接近四个月低位，今年至今累积跌幅约为10%。英国富时100指数收高1.19%，收报6,021.09点。法股CAC 40指数收涨0.98%，收报4,193.83点。德国DAX指数收高0.85%，收报9,631.36点。希腊ATG指数跑赢，跳涨5.4%，此前受债务困扰的希腊从欧洲当局获得最新资金援助。

　　债市

　　美国指标公债收益率周五(6月17日)上涨，为近两周来首次，因投资者重新消化下周英国脱欧的可能性。英国反对党工党议员Jo Cox周四在其选区遇袭身亡，英国政界人士暂停了公投拉票活动。Cox是英国留欧的积极支持者，市场臆测，她的身亡可能导致公投被推迟，或者导致天平向“留欧”一侧倾斜。指标10年期美债收益率周四跌至四年最低，之前日本央行公布了利率决定。周五，指标10年期公债价格下跌16/32，收益率报1.618%，这是自6月6日以来首次上涨。

　　对南欧国家公债的抛售周五(6月17日)有所减弱，德国指标10年期公债收益率回升到零水准上方，因英国一位议员遇害身亡后预计下周公投脱离欧盟的几率略有减小。德国10年期公债收益率上升4.5个基点至0.02%，在周四的枪击事件发生前曾触及负0.03%的纪录低位。德债收益率将录得近两个月来的最大单日涨幅。30年期德债收益率跳涨8个基点，至0.58%，为两个月来的最大单日升幅。对南欧国家公债的抛售也有所放缓。意大利10年期公债收益率下跌4个基点，至1.44%，西班牙10年期公债收益率骤降5个基点，至1.55%，葡萄牙10年期公债收益率跳水12个基点，至3.32%，均为4月中以来最大单日降幅。过去一周，由英国6月23日将进行脱欧公投引发的紧张情绪重启欧元区富裕国家和欠富裕国家债市的分化走势，令人想起曾威胁到可能令欧元区分裂的欧债危机。

　　中国银行(601988,股吧)间债市周五早盘现券收益率持稳，国债期货亦近持平。交易员表示，消息面多空均衡，市场重回小幅震荡；短期内机构并无趋势上的共识形成，市场格局仍将以区间波动为主。剩余期限近10年的国开债160210券最新报价在3.2650%/3.2625%，周四尾盘报3.27%/3.2650%；剩余期限近10年的国债160010券最新报价在2.9490%/2.93%，周四尾盘为2.95%/2.9320%。中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1609早盘收报100.660元人民币，较周四结算价持平；10年期国债主力合约T1609收报99.770元，较周四结算价涨0.01%。

　　商品市场

　　国际现货黄金周五（6月17日）亚市早盘开于1279.00美元/盎司后小幅下挫，录得日内低点1278.40美元/盎司后转身上攻。欧市涨幅加大，上涨动能有所恢复。美市经过剧烈震荡后，多头再度上攻，录得日内高点1299.40美元/盎司后涨势趋缓，终收于1297.80美元/盎司的高位。国际现货黄金周五（6月17日）亚市早盘开于1279.00美元/盎司后，最低下探1276.80美元/盎司，最高上涨至1299.40美元/盎司，收于1297.80美元/盎司，上涨19.50美元，涨幅为1.53%。

　　COMEX 8月期金周五（6月17日）下跌3.6美元，跌幅0.28%，报1294.80美元/盎司。

　　美国WTI原油7月期货周五(6月17日)收涨1.77美元，或3.83%，报47.98美元/桶，本周下挫2.12%。布伦特原油8月期货周五收涨1.98美元，或4.20%，报49.17美元/桶，本周下跌2.59%。美元走弱和英国退欧忧虑缓解为油价带来了强劲支撑，不过由于美国石油活跃钻井数连续第三周增加，以及下周英国退欧公投可能引发的风险资产抛售，油价未来的下行压力依然较大。美国WTI原油期货价格盘中最高触及48.16美元/桶，布伦特原油期货价格盘中最高触及49.35美元/桶。

　　本交易日重点提示

　　经济数据方面，周一(6月20日)关注重点：15:50 日本央行行长黑田东彦在庆应义塾大学发表演讲；加拿大财长摩尔诺(Bill Mornea)举行为期两日的会议(至6月21日)，讨论扩大加拿大退休金计划的提议，今日为第一日。

　　FX168编辑部

　　2016-6-20