FX168金融市场日报第1365期(2016年8月22日)

　　上一交易日市况回顾

　　更多官员暗示支持加息，美元反弹空头谨慎撤离。欧美股市全线走低，国际金价下挫，国际油价续升。本交易日，市场适度关注加拿大批发零售。外汇：欧元/美元收报1.1317；英镑/美元收报1.3068；澳元/美元收报0.7622；美元/日元收报100.12；美元/加元收报1.2863；美元/瑞郎收报0.9601。大宗商品：现货金收报1340.60美元/盎司；Comex期金收报1345.8美元/盎司；现货银收报19.28美元/盎司；Comex期银收报19.317美元/盎司；布伦特原油收报50.88美元/桶；NYMEX原油收报48.52美元/桶。欧美股市：道琼工业指数收低45.13点，或0.24%，至18,552.57点；标准普尔500指数收跌3.15点，或0.14%，至2,183.87点；纳斯达克指数微幅下滑1.77点，或0.03%，收报5,238.38点。英股富时100指数收跌0.15%，法股CAC指数收挫0.82%，德股DAX指数收降0.55%。

　　经济数据方面，加拿大统计局(Statistics Canada)周五(8月19日)公布数据显示，加拿大6月零售销售意外下降，同时7月消费者物价指数(CPI)也不如预期，暗示消费者支出减弱将无法继续为经济复苏提供强劲助力。详细数据显示，加拿大6月零售销售较上月下滑0.1%，远逊于经济学家预期的增长0.5%。此外，加拿大7月CPI年率增长放缓至1.3%，低于上月1.5%的增幅，分析师预估为年率增长1.4%。

　　汇市

　　上一交易日纽约时段欧元/美元开于1.1319，时段内窄幅震荡，最终收于1.1317，本周上涨1.46%。鉴于欧洲经济暨货币联盟(EMU)在美国一级货币市场中的融资比例和资产风险正在加大，预期美国货币基金新规将提振欧元的买需。从技术面看，MACD红色动能柱小幅收缩，KDJ指标高位走缓，显示汇价上行动能有所消退。上行初步支阻力于1.1383，进一步阻力位于1.1414，更关键阻力位于1.1464；汇价下行的初步支撑位于1.1302，进一步支撑位于1.1252，更关键支撑位于1.1221。英镑/美元开于1.3059，时段内小幅回升，最终收于1.3068，本周上涨1.22%。本周公布数据涵盖了英国6月23日公投退欧之后的状况，表现出乎意料地好，其中7月消费者物价、零售销售及请领失业金人数表现都优于预期。尽管数据改善，市场价格仍反映年底前降息约10个基点的预期，交易员称这料将抑制英镑涨势。从技术面看，MACD红色动能继续拉伸，KDJ指标向上进入超买区域，表明汇价重拾上行动能。汇价上行的初步阻力位于1.3215，进一步阻力位于1.3263，更关键阻力位于1.3354；汇价下行的初步支撑位于1.3076，进一步支撑位于1.2985，更关键支撑位于1.2937。美元/日元开于100.25，时段内小幅下挫，最终收于100.12，本周下滑1.12%。日本私营部门一直是通过美国一级货币市场工具来为海外活动进行融资。目前由于融资成本的上升，海外活动的吸引力已经大幅下降，资金可能会重新流回日本。从技术面看，MACD绿色动能柱稳步收缩，KDJ指标低位继续下行，预示汇价下行风险依然较大。汇价上行初步阻力位于100.35，进一步阻力位于100.85，更关键阻力位于101.21；汇价下行的初步支撑位于99.49，进一步支撑位于99.13，更关键支撑位于98.63。

　　股市

　　因投资者衡量未来数月美国升息前景，美国股市周五(8月19日)小幅收低，公用事业股领跌。道琼工业指数收低45.13点，或0.24%，至18,552.57点；标准普尔500指数收跌3.15点，或0.14%，至2,183.87点；纳斯达克指数微幅下滑1.77点，或0.03%，收报5,238.38点。上周道指小幅下跌0.1%，标准普尔500指数微幅下滑0.01%，纳斯达克指数小幅上涨0.1%。指标标普500指数今年迄今仍累积上涨6.8%。纽约证交所跌涨股家数比例为1.45:1；纳斯达克市场下跌和上涨股家数比例为1.11:1。标普500指数成份股有20只触及52周新高，没有成份股触及新低；有102只纳斯达克指数成份股触及52周新高，22只触及新低。

　　欧洲股市周五(8月19日)下跌，本周录得6月中以来最差周度表现，仓储罐集团荷兰孚宝(Vopak)发布业绩后急挫，主要银行股也下跌。泛欧STOXX 600指数收跌0.8%，本周跌幅达1.7%，为6月中以来最大周度跌幅，该指数今年至今已累积下跌7%。英股富时100指数收跌0.15%，法股CAC指数收挫0.82%，德股DAX指数收降0.55%。美国近期是否升息的不确定性也压制市场。全球央行负责人将从8月25日开始齐聚怀俄明州杰克逊霍尔参加年度会议。美联储主席耶伦将在第二天发表讲话，可能会强化缓慢升息步伐的预期。

　　加拿大主要股指周五(8月19日)微幅收低，连续第三日变动不大，投资者等待下周银行业绩和美联储主席耶伦的讲话。多伦多证交所S&P/TSX综合股指下跌8.22点，或0.06%，报14,687.46点。该股指本周周线下跌0.4%，成交清淡，近期回落的势态失去动能，投资者前瞻未来。加拿大主要银行将在下周开始公布第三季业绩。银行股周五上涨0.5%，能源股下跌0.4%，因美国原油录得3月来最大周度升幅，但分析师认为基本面不支持油价的涨势。黄金价格下挫逾1%，拖累金矿股的表现。材料股跌1.5%。对加股走势影响较大的Barrick Gold Corp下滑1.5%。Teck Resources Ltd大跌3.7%，Silver Wheaton Corp重挫3.8%。

　　债市

　　美国公债价格周五(8月19日)下跌，交易商获利了结，静待下周新债供应和至为重要的全球央行行长会议，美联储主席耶伦将在会议上发表讲话。指标美国10年期公债价格下跌13/32，收益率报1.582%，较周四尾盘升5个基点。美国30年期公债价格跌19/32，收益率报2.288%，较周四上涨3个基点。两年期美国公债收益率上升4.5个基点，报0.750%。该年期美国公债对交易商的美联储政策观点反应敏感。

　　德国10年期公债收益率升2个基点，报负0.057%，英国10年期公债收益率升4个基点，至0.595%。葡萄牙公债收益率周五触及三周高位，料将录得5月以来最大周线涨幅，该国信贷评等前景备受关注，惠誉今日稍晚将对该国评等进行评估。葡萄牙10年期公债收益率上升9.2个基点，报3.01%，当周累计上涨29个基点，德国10年期公债收益率上升3.7个基点，至负0.04%，评等较低的西班牙10年期公债收益率上升3个基点，至0.95%，持于周四所及纪录低位附近，较可比德债利差徘徊在大约100个基点。本周葡萄牙和西班牙公债市场走势相反，两者利差走宽至207个基点，为2月来首见的水准，当时市场担心葡萄牙银行业和经济成长前景，引发该国公债被大举抛售。此前西班牙代理首相拉霍伊(Mariano Rajoy)在组建新政府方面往前迈出一步，以期终结为期八个月之久的政治僵局。信用评等机构DBRS周二发出的警告进一步加剧了葡萄牙的信用压力。

　　中国银行(601988,股吧)间债市周五(8月19日)早盘现券收益率上行，超长期限品种上行较多，国债期货小幅下跌。交易员称，获利盘兑现背景下市场仍是偏弱情绪占据主导，同时一级30年期国债招标高于预期，亦反映当前机构谨慎心态。周五剩余期限近30年的国债160008券最新报价在3.28%/3.24%，上日尾盘为3.25%/3.19%；剩余期限近20年的国开债160205券最新报价在3.45%/3.30%，上日为3.38%/3.30%。同时，周五中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1609早盘收报101.955元人民币，较上日结算价跌0.03%；10年期国债主力合约T1609收报101.775元，较上日结算价跌0.07%。一级市场方面，业内人士周五透露，中国财政部上午招标的30年期固息国债，中标利率为3.27%，高于此前3.23%的预测均值，投标倍数为3.81倍。中国央行公开市场今日将进行450亿元人民币七天期逆回购操作，单日净回笼450亿元；另外，8月13日(上周六)到期的755亿元央票，资金已于周一实际到账。据此计算，本周将净投放155亿元。

　　商品市场

　　国际现货黄金周五（8月19日）亚市早盘开于于1352.60美元/盎司后短暂上涨，录得日内高点1352.90美元/盎司后转跌。金价大幅下挫后转盘整。欧市延续盘整走势，金价波动区间有所扩大，短线出现跳水，录得日内低点1337.37美元/盎司后强力反弹。美市延续反弹，但未能持久，金价再度转跌，震荡下行，终收于1340.60美元/盎司。国际现货黄金周五（8月19日）亚市早盘开于1352.60美元/盎司，最低下探1337.37美元/盎司，最高上涨至1352.90美元/盎司，收于1340.60美元/盎司，下跌11.4美元，跌幅0.84%。

　　COMEX 12月期金周五（8月19日）下跌11.00美元，跌幅0.81%，报1345.8美元/盎司。

　　美国WTI原油9月期货周五(8月19日)收涨0.30美元，或0.62%，报48.52美元/桶，本周大涨10.18%。布伦特原油10月期货周五收跌0.01美元，或0.02%，报50.88美元/桶，本周劲升8.11%。虽然美国本周石油活跃钻井数再度大增，同时投资者锁定获利也另油价承受一定压力，但限产押注的提振效果依然存在，油价日内基本持平。美国WTI原油期货价格盘中最高触及48.74美元/桶，布伦特原油期货价格盘中最高触及51.22美元/桶。

　　本交易日重点提示

　　美元/日元空头持有，白银多头持有，黄金继续观望，短期预计不会有大行情出现。

　　美元/日元

　　近期走势：跌势延续。美元/日元继续低位交投，短线下行倾向延续。前期空头继续持有，止损参考101.35，目标仍不做设置，等待止损下移来收窄潜在损失和兑现盈利。

　　贵金属

　　黄金

　　近期走势：区间良好。国际现货金上周五温和回落，继续维持之前的1312.95-1368.05区间不变，短线仍暂持观望态度。

　　白银：多头止损。白银上周五大幅走低，前期多头19.32遭止损离场，短线关注19.75的阻力效果。

　　经济数据方面，周一(8月22日)关注重点：20:30 加拿大6月批发销售。

　　FX168编辑部

　　2016-8-22