上证50杠杆等指数系列下月发布

时间：2016-06-23 18:15:04来源：上海金融报

　　上海证券交易所和中证指数公司近日宣布，将于6月16日正式发布上证50杠杆指数系列和中证500杠杆指数系列。

　　根据编制方案，上证50杠杆指数系列和中证500杠杆指数系列均为日杠杆指数，各包含正向两倍、反向一倍以及反向两倍三个维度。指数设计规则沿用沪深300杠杆指数系列规则，其中，将两倍杠杆指数日收益设定为两倍基准指数日收益扣除无风险利率；将反向及反向两倍杠杆指数日收益设定为每日基准指数反向及反向两倍收益加上现金管理或衍生金融工具隐含的无风险收益，同时扣除为实现反向杠杆所需要承担的卖空成本。目前，指数以金融机构人民币一年期贷款基准利率为无风险利率；卖空成本则参考券商主流融券利率，在上述无风险利率基础上上浮3%