FX168金融市场日报第1322期(2016年6月14日)
上一交易日市况回顾
退欧担忧弥漫英镑承压，避险需求激增提振日元。国际黄金价格持强，欧美股市双双走低，国际油价下挫。本交易日，市场关注美国零售销售。外汇：欧元/美元收报1.1290；英镑/美元收报1.4264；澳元/美元收报0.7386；美元/日元收报106.23；美元/加元收报1.2836；美元/瑞郎收报0.9642。大宗商品：现货金收报1283.60美元/盎司；Comex期金收报1286.90美元/盎司；现货银收报17.41美元/盎司；Comex期银收报17.443美元/盎司；布伦特原油收报50.35美元/桶；NYMEX原油收报48.88美元/桶。欧美股市：道琼工业指数收跌132.86点，或0.74%，至17,732.48点；标准普尔500指数收挫17.01点，或0.81%，至2,079.06点；纳斯达克指数回落46.108点，或0.94%，至4,848.44点。英国富时100指数下跌1.16%，收报6,044.97点。法股CAC 40指数下挫1.85%，收报4,227.02点。德国DAX指数下挫1.8%，收报9,657.44点。
经济数据方面，中国2016年5月份，社会消费品零售总额26611亿元，同比名义增长10.0%。其中，限额以上单位消费品零售额11885亿元，增长6.5%。
汇市
上一交易日纽约时段欧元/美元开于1.1286，时段内横盘整固，尾盘波动于1.1286附近。5月非农数据意外疲软已经大幅削弱了市场对本周三美联储政策会议的预期，市场预期美联储不太会在6月或7月会议上采取行动。从技术面看，MACD红色动能柱稳步收缩，KDJ指标向下接近中线，显示汇价上行动能继续消退。上行初步阻力位于1.1317，进一步阻力位于1.1345，更关键阻力位于1.1387；汇价下行的初步支撑位于1.1247，进一步支撑位于1.1205，更关键支撑位于1.1177。英镑/美元开于1.4287，时段内震荡回落，尾盘交投于1.4213附近。汇市投机客的英镑空仓增幅为接近五年最高，在距英国脱欧公投只剩两周之际，对冲基金及其他基金经理采取明确防守立场。从技术面看，MACD绿色动能柱大幅拉伸，KDJ指标中线下方继续下行，显示汇价或进一步下探低位。汇价上行的初步阻力位于1.4341，进一步阻力位于1.4418，更关键阻力位于1.4531；汇价下行的初步支撑位于1.4151，进一步支撑位于1.4038，更关键支撑位于1.3961。美元/日元开于106.37，时段内小幅下挫，尾盘盘整于106.10附近。鉴于英国退欧风险，日本央行自然而然会在公投之前进一步放宽政策保持谨慎。鉴于安倍经济学更为积极的财政立场，进一步放宽的需要有所减弱。从技术面看，MACD绿色动能柱小幅收缩，KDJ指标深入低位，预示汇价下行动能仍在释放。汇价上行初步阻力位于106.84，进一步阻力位于107.46，更关键阻力位于108.00；汇价下行的初步支撑位于105.68，进一步支撑位于105.14，更关键支撑位于104.52。
股市
美国股市周一(6月13日)连续第三日收跌，因科技巨擘微软和苹果走低拖累大盘表现，投资者为美国和欧洲的重大政经事件作准备。道琼工业指数收跌132.86点，或0.74%，至17,732.48点；标准普尔500指数收挫17.01点，或0.81%，至2,079.06点；纳斯达克指数回落46.108点，或0.94%，至4,848.44点。根据汤森路透数据，美国各证交所共计约67亿股成交，略低于过去20日的平均日成交量67.5亿股。纽约证交所跌涨股比例为3.10:1；纳斯达克市场下跌和上涨股比例为2.95:1。标普500指数成份股中有25只触及52周新高，两只成份股触及新低；有37只纳斯达克指数成份股触及52周新高，57只触及新低。
欧洲股市周一(6月13日)跌至逾三个月最低，受累于周期性股票遭抛售，以及对英国可能脱离欧盟普遍感到不安。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌1.9%，报1,284.36点，稍早触及2月底以来最低，延续前一交易日急跌2.3%的颓势。STOXX Europe 600指数收低1.8%，意大利FTSE MIB指数收跌2.9%。英国富时100指数下跌1.16%，收报6,044.97点。法股CAC 40指数下挫1.85%，收报4,227.02点。德国DAX指数下挫1.8%，收报9,657.44点。因投资者为本周美联储会议和6月23日英国公投做准备，全球市场进入避险模式，欧洲股市进一步承压。
债市
美国公债收益率周一（6月13日）跌至四个月低点，短债收益率领跌，因对英国可能退出欧盟的担忧加重，打压投资人风险意愿。全球发达市场主权债收益率降至纪录低点。指标10年期美国公债价格涨7/32，收益率报1.616%，稍早触及2月11日以来最低1.608%。收益率曲线趋平，因投资人青睐较短期公债，两年期/10年期公债收益率差降至0.8998个百分点，为2007年来最窄水准。整体避险意愿将美国10年期公债收益率压至2月来最低，因投资人抛售较高风险资产，看好避险美债。本周三，美联储联邦公开市场委员会(FOMC)将宣布是否升息的决定。在英国6月23日对是否留在欧盟举行公投前，投资人对英国民众的立场愈发担心。周一公布的一项民调显示，赞成脱欧的选民占53%，反对阵营支持率只有47%。
欧洲南部二线国家公债收益率周一（6月13日）大幅上涨。上周五的一项调查显示，支持英国退出欧盟的阵营要领先10个点。英国为全球第五大经济体。西班牙和意大利10年期公债收益率录得逾两个月来最大单日升幅，葡萄牙10年期公债收益率跳涨10个基点，为约五周来最大单日升幅。意大利和西班牙10年期公债收益率均上升7个基点，分别报1.38%和1.51%，而希腊同期限公债收益率上升约40个基点至8.07%。10年期德债收益率徘徊在略高于上周五触及的纪录低位0.01%，许多投资者预计未来几日该收益率将跌破零。在投资者感到紧张之际，德债通常成为避险的安全选择。10天后的英国退欧公投预计将会对欧洲其他国家产生深远的影响。面对低增长和高失业，对欧洲经济和政治一体化的支持正在发生动摇。
中国银行(601988,股吧)间债市周一(6月13日)盘中现券收益率变动有限，国债期货小幅上涨。剩余期限近10年的国开债160210券最新报价在3.3350%/3.3340%，上周五尾盘报3.3365%/3.3325%。剩余期限近10年的国债160010券最新报价在3.01%/2.99%，上周五尾盘为3.0250%/2.98%。中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1609早盘收报100.300元人民币，较上周五结算价涨0.10%；10年期国债主力合约T1609收报99.080元，较上周五结算价涨0.14%。
商品市场
国际现货黄金周一（6月13日）亚市早盘开于1273.80美元/盎司短暂上涨后小幅下挫，录得日内低点1272.30美元/盎司后小幅盘整。欧市多头突然发力，金价大幅拉升，多头震荡上攻。美市延续涨势，录得日内高点1287.00后下跌，但很快止跌上涨，收于收于1283.60美元/盎司。国际现货黄金周一（6月13日）亚市早盘开于1273.80美元/盎司，最高触及1287.00美元/盎司，最低下探1272.30美元/盎司，收于1283.60美元/盎司，上涨10.10美元，涨幅为0.79%。
COMEX 8月期金周一（6月13日）上涨11美元，涨幅0.86%，报1286.90美元/盎司。
美国WTI原油7月期货周一(6月13日)收跌0.19美元，或0.39%，报48.88美元/桶。布伦特原油8月期货周一收跌0.19美元，或0.38%，报50.35美元/桶。欧洲和亚洲经济放缓担忧持续升温，同时以英国退欧为首的一些列风险事件也大幅提振了避险需求，原油等风险资产承压下挫。美国WTI原油期货价格盘中最低触及48.16美元/桶，布伦特原油期货价格盘中最低触及49.62美元/桶。
本交易日重点提示
日内迎来美国零售销售这一“恐怖数据”，美元/日元向下破位或只是时间问题。金银也在测试上阻，白银破位上行概率偏高。
美元/日元
关键数据：美国零售。本交易日北京时间20:30，将公布美国5月零售销售数据，市场预期月率上升0.3%，低于前值的上升1.3%；核心月率上升0.4%，也低于前值的上升0.8%。在奇差的美国5月非农数据后，对于有着“恐怖数据”之称的零售销售，如果原本已经保守的预期都达不到，则市场或许无法接受。
近期走势：随时破位。美元/日元昨日进一步走低，目前恰巧交投于之前所说的106.07支撑附近，只要日图收于该点位下方，下行空间便将大幅打开，特别是如果美国零售不佳的话。即便美国零售略向好，预计上方107.95阻力也值得关注。
贵金属
黄金：如期上攻。金价昨日进一步走高，如期逼近之前所说的1289.35阻力，现在要关注能否强穿该阻力从而进一步做多，亦或是受阻回落给出做空信号。
白银：如期测上阻。白银昨日进一步走高，如期测试了之前所说的17.40阻力。目前就是交投于该点位附近，预计进一步上行的概率偏高。
经济数据方面，周二(6月14日)关注重点：16:30 英国5月消费者物价指数；20:30 美国5月零售销售。
FX168编辑部
2016-6-14
